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如果收到第三方通过短信发来的威胁，可以采取以下措施。
1、保持冷静：不要因对方的威胁而恐慌，否则可能会落入对方的圈套。
2、验证短信的真实性：不排除存在诈骗或误会的可能性，可以通过其他方式验证短信内容的真实性。
3、收集证据：保存所有与威胁相关的短信、电话记录和其他证据，以便后续处理。
4、报警：如果确认短信是真实的威胁，或者涉及到个人安全、财产权益等重大问题，应立即报警。
5、联系运营商：向手机运营商报告此事，他们可以帮助调查短信的来源，并采取措施防止进一步的骚扰。
6、寻求法律帮助：如果觉得自己无法处理这个问题，可以寻求律师的帮助，了解相关权益和法律途径。
7、保护个人信息：确保个人信息的安全，避免将个人信息泄露给不可信任的第三方。
8、记录详细情况：详细记录所有与威胁相关的时间和细节，以便提供给警方或其他相关部门。
面对第三方发短信威胁时，应保持冷静，采取适当的措施保护自己的权益和安全，以上建议仅供参考，具体的做法可能需要根据实际情况进行调整。